Система SWIFT 2

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время банковскую систему невозможно представить без автоматизации и компьютеризации всех ее элементов. Банки интенсивно расширяют свою деятельность, что определяется как увеличением объема производимых операций, так и спектра услуг, предоставляемых клиентам. Автоматизация повышает эффективность работы банка, обеспечивает более высокую надежность безошибочной обработки документов за счет сочетания различных видов автоматического и визуального контроля, а также дает возможность получения в любой момент времени общей картины деятельности и текущего состояния банка.

Автоматизированная система обеспечивает более качественное принятие решений, связанных с банковским риском при выдаче кредитов, инвестиций и ценных бумаг, за счет специальных процедур обработки всей имеющейся в системе информации. Использование автоматизированной системы позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов банка, что особенно важно в условиях реальной конкуренции.

Многие из оказываемых банками специфических услуг непосредственно связаны с применением телекоммуникационной среды. К таким услугам относятся типичные для банков формы работы:

- безналичные расчеты с использованием пластиковых карт;

- взаимодействия «клиент-банк»;

- межбанковские взаимодействия в России;

- международные клиентские взаимодействия через систему SWIFT и некоторые другие.

Целью контрольной работы является изучение системы SWIFT. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить цели создания и этапы развития системы;

2) изучить преимущества и недостатки сети SWIFT;

3) изучить перспективы использования SWIFT на российском фондовом рынке.

Данная тема весьма актуальна в наше время, так как внешние взаимодействия банка - основа его нормальной работы, поскольку они обеспечивают все основные банковские функции, сформулированные в Законе о банковской деятельности.

Потребности развивающегося банковского сектора технического и программного обеспечения стимулируют совершенствование автоматизированных банковских электронных систем западными и отечественными разработчиками, создание большого количества сетей во всем мире, что создает благоприятные предпосылки для взаимодействия банка с внешней средой. Такие взаимодействия стали необходимым условием нормальной работы коммерческих банков, поэтому именно в этом направлении можно ожидать наибольшего прогресса развития банковских информационных систем.

Сфера электронных банковских систем является предметом исследований и разработок, проводимых различными специалистами - в основном по телекоммуникациям, банковским информационным системам, информационным технологиям различного характера. Потребность в таких разработках ощущается практически в любом банке и затрагивает профессиональную деятельность многих банковских специалистов.

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СЕТИ SWIFT И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

SWIFT {SocietyforWorld- WideInterbankFinancialTelecommuni­cations)— Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций — является ведущей международной организа­цией в сфере финансовых телекоммуникаций. Основными направ­лениями деятельности SWIFTявляются предоставление оператив­ного, надежного, эффективного, конфиденциального и защищен­ного от несанкционированного доступа телекоммуникационного обслуживания для банков и проведение работ по стандартизации форм и методов обмена финансовой информацией.

В конце 1950-х годов в результате бурного роста международной торговли произошло увеличение количества банковских операций. Традиционные формы связи между банками (почта, телеграф) уже не могли справиться с объемами банковской информации. Значи­тельное время тратилось на устранение неувязок в документах из-за различий банковских процедур в разных банках, ошибок, воз­никающих при осуществлении межбанковских операций, и необ­ходимости многократных перепроверок. Естественной реакцией на лавинообразный рост объемов информации на бумажных но­сителях явилась автоматизация. Однако по мере развития систем банковской автоматизации появлялась необходимость безбумаж­ного обмена финансовой информацией между банковскими сис­темами, в то время как различия в их построении и особенностях протоколов взаимодействия не позволяли создать достаточно на­дежно работающую интегральную систему связи и обработки ин­формации. Кроме того, в области межбанковских отношений пол­ностью отсутствовала стандартизация.

Поиск более эффективных средств работы заставил в начале 1960-х годов собраться представителей 60 американских и евро­пейских банков для дискуссии по поводу создания системы стан­дартизации в международном банковском деле. Было принято решение о необходимости использования компьютеров и средств телекоммуникаций, обеспечивающих надежную, быструю и безо­пасную систему передачи банковской информации. В основу про­екта были положены следующие требования:

• платежные операции должны осуществляться без участия бумаг и как можно более рационально;

• обмен информацией между банками должен быть значи­тельно ускорен с использованием средств телекоммуникации;

• должны быть минимизированы типичные банковские рис­ки (например, потери, ошибочное направление платежей, фальсификация платежных поручений и т.д.).

Инициатива создания международного проекта, который ставил бы своей целью обеспечение всем его участникам возможности круглосуточного высокоскоростного обмена банковской инфор­мацией при высокой степени контроля и защиты от несанкциони­рованного доступа, относится к 1968 г. Несколько позже в 1972 г. эта инициатива официально была оформлена как проект. 6 том же году были проведены расчеты и выработаны рекомендации по со­зданию рентабельной системы обмена банковской информацией. Они сводились к следующему:

• система должна основываться на создании международной сети и сетевой службы сервиса, на стандартизации процес­сов, форматов сообщений, способов и оборудования под­ключения банков к сети;

• для обеспечения рентабельности при стоимости передачи одного сообщения 0,15 долл. система должна обрабатывать не менее 100 тыс. сообщений в день с участием примерно 70 банков;

• система должна содержать два независимых и связанных друг с другом распределительных центра и концентраторы связи в каждой из стран-участниц.

В мае 1973 г. 239 банков из 15 стран всоответствии с бельгийс­ким законодательством учредили SWIFT с целью разработки фор­мализованных методов обмена финансовой информацией и созда­ния международной сети передачи данных с использованием стан­дартизованных сообщений. Последующие четыре года были посвящены решению организационных и технических вопросов, и 9 мая 1977 г. состоялось официальное открытие сети. Кконцу года число банков-членов увеличилось до 586 (против 513). Они обеспечивали ежедневный трафик до 500 тыс. сообщений.

SWIFTне выполняет клиринговых функций, являясь лишь бан­ковской коммуникационной сетью, ориентированной на будущее. Передаваемые поручения учитываются ввиде перевода по соответ­ствующим счетам «ностро» и «лоро», так же как и при использова­нии традиционных платежных документов.

SWIFT— это акционерное общество, владельцами которого яв­ляются банки-члены. Зарегистрировано общество в Бельгии (штаб-квартира и постоянно действующие органы находятся в г. Ла-Ульп недалеко от Брюсселя) и действуют по бельгийским законам. SWIFTдействует на основании двух основополагающих документов; Устава и Основных соглашений и условий. Высший орган — общее собра­ние банков-членов или их представителей (Генеральная ассамблея). Общее собрание в соответствии с Уставом проводится ежегодно во вторую среду июня, обсуждает и утверждает бюджет, рассматрива­ет и принимает стандарты. Функции текущего управления системой между сессиями Генеральной ассамблеи выполняет Совет дирек­торов. Все решения принимаются большинством голосов участни­ков ассамблеи в соответствии с принципом одна акция — один голос. Главенствующее положение в совете директоров занимают представители банков стран Западной Европы и США. Количество акций распределяется пропорционально трафику передаваемых сообщений. Наибольшее количество акций имеют США, Германия, Швейцария, Франция, Великобритания (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Число акций системы SWIFT
В абсолютном выражении (шт.)	Доля в общем количестве (%)
Бельгия	3086	3.57
Канада	1510	ХП:
Франция	6529	7,56
Германия	7954	9,21
Гонконг	1359	1,57
Италия	3014	3,49
Япония	3220	3,73
Нидерланды	3943	4,57
Сингапур	473	0,55
Швеция	1399	1,62
Швейцария	4231	4.90
Великобритания	7633	8,84
США		17 481	20,25
Остальные страны		24509	28,39

Членом SWIFT может стать любой банк, имеющий в соответ­ствии с национальным законодательством право на осуществле­ние международных банковских операций. Наряду с банками-членами имеются и две другие категории пользователей сети SWIFT — ассоциированные члены и участники. В качестве пер­вых выступают филиалы и отделения банков-членов. Ассоции­рованные члены не являются акционерами и лишены права учас­тия в управлении делами общества. Так называемые участники SWIFT — это всевозможные финансовые институты (не банки), а именно, брокерские и дилерские конторы, клиринговые и стра­ховые компании, инвестиционные компании, получившие доступ к сети с 1987 г.

В настоящее время SWIFTобъединяет более 8000 крупнейших пользователей (кредитных и финансовых организаций), централь­ные банки, ведущие промышленные компании из 208 стран (табл. 4.2). Все они независимо от их географического положения имеют возможность взаимодействовать друг с другом круглосуточ­но 365 дней в году. Ежедневно по сети SWIFTпередается более 10 млн. сообщений суммарной стоимостью более 2 трлн. долл. США.

Таблица 4.2

Пользователи сети SWIFT и распределение трафика (май 2007 г.)

Пользователи сети SWIFT
Общее количество стран	208
Количество членов	2291
Количество ассоциированных членов	3147
Количество участников	2757
Общее количество пользователей	8195
Распределением трафика сообщений
Платежи	52,9%
Операции с ценными бумагами	39,1%
Форексные сделки, денежные рынки и производные	6,2%
Документарные операции	1,4%
Системные сообщения	0,4%

На базе сети SWIFTпостроены более 50 национальных платеж­ных систем, помимо этого SWIFT является основой расчетной сис­темы Ассоциации европейских банков и европейской системы

В настоящее время платежные системы, построенные на базе сети SWIFT, обеспечивают более 60% общего мирового объема клиринговых расчетов. Принципиально важно, что из входящих в «Большую семерку» промышленно развитых стран мира пять го­сударств — Великобритания, Германия, Италия, Канада и Фран­ция — построили национальные платежные системы на основе SWIFT.В то же время среди стран, выбравших SWIFT вкачестве инфраструктуры для реализации платежной системы, есть и такие, которые совсем недавно приступили к созданию собственной рас­четной сети: Босния и Герцеговина, Латвия, Хорватия. Отдельно следует отметить Азербайджан — первую страну СНГ, создавшую национальную платежную систему на основе SWIFT.

Необходимо отметить активное использование сети SWIFTдлявнутригосударственных платежей и расчетов не только странами, применившими ее в качестве инфраструктуры для национальных пла­тежных систем. В США, например, несмотря на наличие нескольких национальных платежных систем, через сеть SWIFTвнутри страны ежегодно передается около четверти суммарного трафика США.

Согласно Уставу SWIFT,в каждой стране, представленной в Сообществе, создаются Национальная группа членов SWIFT иГруппа пользователей SWIFT,объединяющая всех пользователей сети. В Российской Федерации организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является Рос­сийская национальная ассоциация SWIFТ(РОCCВИФТ), которая была создана в мае 1994 г. и представляет собой негосударствен­ную, некоммерческую организацию.

В декабре 1989 г. Внешэкономбанк стал первым финансовым ин­ститутом на территории бывшего СССР, подключившимся к SWIFT.К1992 г. членами SWIFTвРоссии стали еще три банка, а затем на­чалось активное подключение российских пользователей.

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание. В пе­рерывах между собраниями руководство Ассоциацией осуществля­ется Комитетом. Он избирается собранием из числа членов Ассо­циации в соответствии с утвержденными собранием принципами. Комитет возглавляет Председатель Комитета РОССВИФТ. Теку­щее управление деятельностью Ассоциации осуществляет Испол­нительная дирекция.

РОССВИФТ является членом Европейского альянса SWIFT,объединяющего 25 стран внутри SWIFT,на долю которых приходит­ся 25% мирового трафика. Членство в этом объединении предостав­ляет России возможность влиять на принятие тех или иных решений в Совете директоров SWIFT.РОССВИФТ является членом Ассоци­ации российских банков (АРБ), Ассоциации «Россия».

В настоящее время более 440 ведущих российских банков и ор­ганизаций являются пользователями SWIFT.География пользова­телей охватывает более 50 городов в 10 временных зонах Россий­ской Федерации. В SWIFTпредставлена почти треть российских кредитных организаций, которые являются крупнейшими финан­совыми институтами страны и осуществляют более 80% расчетов. По количеству пользователей SWIFTРоссия занимает второе мес­то в мире, уступая по данному показателю только США. Крупней­шим пользователем SWIFTв Российской Федерации является Сбербанк России, который входит в первую сотню банков — ли­деров по трафику SWIFT в мире.

Работающее в России сервис-бюро «Безопасность финансовых телекоммуникаций» (БФК) занимает второе место в мире по объ­ему трафика и обеспечивает коллективный доступ к SWIFT болеечем 100 кредитным организациям и участникам фондового рынка России и СНГ.

Особенно быстрыми темпами SWIFTразвивается на россий­ском фондовом рынке, откуда ежедневно отправляется более 5000 сообщений.

По объему трафика Россия сохраняет за собой 23 позицию в мировом рейтинге и занимает первое место по трафику среди стран СНГ, на ее долю приходится 75% объема отправленных странами СНГ сообщений SWIFT.

В России на долю сообщений, передаваемых внутри страны че­рез сеть SWIFT,приходится более половины от суммарного тра­фика государства, составляющего в настоящее время около 21млн. сообщений в год.

Для предоставления банкам России и СНГ, их корреспондентам и контрагентам возможности осуществления операций в россий­ских рублях с использованием сети SWIFT,с соблюдением обяза­тельных требований (правил) Банка России по проведению плате­жей и расчетов, РОССВИФТ разработаны стандарты SWIFT-RUR.

SWIFT-RUR— это правила формирования сообщений SWIFTпри операциях с российскими рублями, а также правила и таблицы транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита в тек­сте сообщений SWIFT.Рекомендации дают возможность учитывать особенности осуществления расчетов различными кредитными организациями и использовать единые технологии для автомати­зации обработки финансовых сообщений при расчетах как в рос­сийских рублях, так и в иностранных валютах.

SWIFT-RURутверждены SWIFTвкачестве правил сквозной об­работки данных при использовании стандартов SWIFTдля пере­дачи финансовых сообщений в российских рублях и рекоменду­ются как дополнение к соответствующим томам Руководства поль­зователя SWIFT,перевод которых на русский язык был подготовлен РОССВИФТ. Обо всех изменениях действующей версии стандар­тов SWIFT-RURпользователи извещаются не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты их введения.

Порядок применения рекомендаций SWIFT-RURопределяется «Дополнительным соглашением об использовании стандартов SWIFT-RURдля совершения операций в валюте Российской Фе­дерации в системе SWIFT»,являющимся приложением к догово­рам о корреспондентских соглашениях, типовая форма которого разработана РОССВИФТ. Новые рекомендации SWIFT-RUR всту­пили в действие 15 сентября 2006 г.

В рамках РОССВИФТ действует Рабочая группа по совершен­ствованию платежей и расчетов, которая ставит своей целью вы­работку рекомендаций по развитию российской платежной систе­мы на основе использования мирового опыта организации расче­тов. В работе используются материалы Банка международных расчетов (BIS),Всемирного банка, Европейского союза, Европей­ского комитета по банковским стандартам и другие документы.

В деятельности Рабочей группы принимают участие представи­тели Банка России и крупнейших расчетных организаций: Сбер­банка России, Внешторгбанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Альфа-банка и др.

Основными направлениями деятельности Рабочей группы яв­ляются: 1. Выработка рекомендаций по внедрению международных стандартов электронных сообщений при проведении безналичных расчетов, 2. Использование стандартов SWIFTприразработке но­вых форматов платежных документов Банка России и совершен­ствовании нормативной базы. 3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности работы систем внутрибанковских рас­четов и расчетов на основе корреспондентских отношений. 4. Использование сообщений SWIFT,адаптированных к требова­ниям российской платежной системы (Рекомендации SWIFT-RUR),при проведении корреспондентских расчетов доя повыше­ния сквозной обработки данных.

Вступление в SWIFTсостоятиз двух этапов: 1) подготовка бан­ка к принятию в члены общества; 2) подготовка банка к подклю­чению в качестве работающего члена общества. На первом этапе банк заполняет и отправляет в SWIFTкомплект документов, вклю­чающих заявление о вступлении, обязательства банка выполнять Устав SWIFT и овозмещении затрат (операционных расходов) об­щества, адрес банка и лица, ответственного за связь с обществом, обзор трафика сообщений банка. Совет директоров SWIFTрас­сматриваетдокументы и принимает решение о приеме банка в со­общество. На втором этапе происходит создание аппаратно-прог­раммного комплекса SWIFTвфинансовой организации и его не­посредственное подключение к системе SWIFT.

Существуют двепринципиальные схемы подключения к сети SWIFT:собственное и коллективное подключение.

Вся процедура вступления пользователя в SWIFTзанимает не менее двух месяцев при коллективном и не менее четырех месяцев при собственном подключении.

Подключение новых пользователей происходит четыре раза в год: в марте, июне, сентябре, декабре. Подключение к сети состо­ит из следующих этапов:

1.Заполнение и отправка в SWIFTвступительного заявления (SWIFTUndertaking).

2.Заполнение вступительных документов вэлектронной фор­ме (контракт на программное обеспечение, формы заказаобору­дования безопасности и т.д.),

3.Включение со стороны SWIFTтестового режима (Test & Training).

4.Включение со стороны SWIFTрежима ВКЕ(обмен ключамис банками корреспондентами).

5.Отправка подтверждения готовности банка для работы в SWIFT(ReadinessConfirmation).

Членство в SWIFT создаетвозможности дляболее широких и интенсивных финансовых и экономических внешнихконтактов, в том числе для создания нормальных условий для функциониро­вания иностранных инвестиций натерритории России идругих стран СНГ. SWIFT—организация бесприбыльная, вся получаемая прибыль идет на покрытие расходов и модернизацию системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕТИ

Работа в сети SWIFTдает пользователям следующие преимуще­ства:

* надежность передачи сообщений, обеспечиваемая постро­ением сети, специальным порядком передачи и приема со­общений, за счет «горячего» резервирования каждого из элементов сети;

* гарантия абсолютной безопасности засчет многоуровневой комбинации физических, технических и организационных методов защиты, обеспечение полной сохранности исек­ретности передаваемых сведений;

* сокращение операционных расходов по сравнению с теле­ксной связью. Например, стоимость одного стандартного сообщения (до 325 байт) не зависит от расстояния, а высо­кая интенсивность обменов снижает стоимость настолько, что она оказывается ниже стоимости аналогичных передач по телексу и телеграфу;

* предложенные и реализованные концепция, форматы и правила передачи финансовой информации приобрели статус общепринятого международного стандарта, причем не только де-факто, но во многих случаях де-юре. Напри­мер, стандарты ISO9362 (Банковские идентификационные коды ВIС), ISO15022 (Стандарты сообщений по ценным бумагам) и ISO20022 (Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений для финансовой индустрии);

* быстрый доступ и доставка сообщений в любую точку мира; время доставки сообщения составляет 20 мин, но его можно сократить до 1—5 мин (срочное сообщение), что пе­рекрывает показатели отдельных каналов связи. Сообще­ние достигает адресата значительно быстрее за счет сокра­щения промежуточных этапов в сети. Так, аналогичная пе­редача по телеграфу занимает около 90 мин. В случае, когда отправитель скоммутирован с получателем (режим on-line),передача данных происходит менее чем за 20 сек;

* так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, это позволяет автоматизировать обработку данных и повысить в конечном итоге эффектив­ность работы банка; фиксация выполненных транзакций дает возможность полного контроля (аудита) всех проходя­щих распоряжений и ежедневного автоматизированного формирования отчета по ним; кроме этого преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются различия в практике про­ведения банковских операций. Кроме того, финансовые ор­ганизации могут использовать один и тот же аппаратно-про­граммный комплекс SWIFT дляобмена внутренними и меж­дународными сообщениями, таким образом создавая «единое окно» для всех потоков сообщений; копии всех переданных по сети сообщений хранятся в ар­хиве как минимум четыре месяца (сообщение SWIFTобла­д

ает юридической силой). В случае судебного или арбит­ражного разбирательства SWIFTможет предоставить заве­ренную своей подписью иштампом распечатку сообщения из своего архива, отослав ее курьерской почтой; помимо расчетов с иностранными банками технологии SWIFTпозволяют российским кредитным и финансовым организациям осуществлять автоматизированную и безо­пасную связь, использующую все возможности сети SWIFT, для своих филиалов и дочерних банков. В итоге снижаются расходы за передачу сообщений вне пределов России (стои­мость одного международного сообщения составляет при­мерно 0,23 евро). SWIFTтакже позволяет использовать сеть для передачи сообщений между российскими банками-корреспондентами внутри страны (стоимость одного сооб­щениясоставляет примерно 0,07 евро). Для этого разрабо­таны специальные рекомендации для осуществления рас­четов в рублях (SWIFT-RUR) и в ценных бумагах (SWIFT-RUS)по SWIFT.

* в связи с тем, что международный и кредитный оборот все более концентрируется на пользователях SWIFT,повыша­ется конкурентоспособность банков — членов SWIFT.

*SWIFTгарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине сообщества в течение суток сообщение не достигло адресата, то SWIFTберет на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания.

Главным недостатком SWIFTсточки зрения пользователей яв­ляется дороговизна вступления. Расходы банка по вступлению в SWIFTсоставляют 160-200 тыс. долл. США, что создает опреде­ленные проблемы для крупных и мелких банков. В качестве недо­статков можно назвать также в определенной степени сильную зависимость внутренней организации от очень сложной техниче­ской системы (опасность сбоев и другие технические проблемы). В качестве еще одного недостатка можно назвать сокращение воз­можностей по пользованию платежным кредитом (на время про­бега документа), т.е. сокращается период между дебетом и креди­том счетов, на которых отражается данный перевод.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SWIFTНА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Опыт SWIFTпо построению инфраструктуры центрального де­позитария на рынках ценных бумаг во многих странах будет ис­пользован и в России. SWIFTбудетучаствовать в создании единой системы электронного документооборота на российском фондовом рынке. В 2006 г. было подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовым рынкам России и SWIFT осотрудниче­стве в области использования международных стандартов финан­совых сообщений участниками для достижения прозрачности рос­сийского финансового рынка и интеграции его в мировую инфра­структуру.

SWIFTпредоставляет уникальную комбинацию — возмож­ность обмена сообщениями, основанными на общепринятых стандартах ISO,в сочетании с безопасной и высоконадежной се­тью передачи финансовой информации. Стандартизированные сообщения позволяют обеспечить реализацию принципов сквоз­ной обработки, что чрезвычайно важно для повышения эффек­тивности бизнеса.

Высокотехнологичная сеть предоставляет готовую технологи­ческую инфраструктуру, объединяющую пользователей в режиме реального времени.

В числе пользователей SWIFTнаряду с кредитными организа­циями есть ведущие участники фондового рынка, включая цент­ральные/национальные банки, инвестиционные компания, биржи, брокеров/дилеров, центральные и международные депозитарии. Но среди пользователей SWIFTвРоссии практически нет профес­сиональных участников рынка ценных бумаг, кроме того, на рос­сийском фондовом рынке не существует единых стандартов сооб­щений.

Предложенные и реализованные SWIFTконцепция, форматы и правила формирования сообщений, а также передачи финансо­вой информации приобрели в настоящее время статус общепри­нятых международных стандартов.

Существует девять категорий сообщений SWIFT,каждая из ко­торых охватывает определенный сегмент операций на финансовой рынке. Пятая категория — это сообщения, предназначенные для использования на фондовом рынке, основанные на международ­ном стандарте ISO15022. Указанные сообщения охватывают все основные этапы сделки с ценными бумагами: обращение клиента к брокеру с целью купли/продажи определенной ценной бумаги, согласование деталей сделки, последующие расчеты по сделке и кастодиальные услуги.

Более 20 бирж и 40 центральных и международных депозитари­ев используют SWIFT дляобмена стандартными сообщениями со своими участниками и клиентами. SWIFTи стандарт ISO15022 лежат в основе коммуникационных моделей многих ведущих кли­ринговых и расчетных систем по всему миру, среди которых Clearstream, Crest, DTCC, Euroclear, LCH, STRATE и др.Преимуще­ства использования SWIFTуказанными и другими подобными инфраструктурами заключаются в высокой производительности и операционной эффективности, снижении рисков и издержек на внутренние и международные транзакции.

Необходимость выработки стандарта ISO15022 была связана, в первую очередь, с неэффективностью сложившейся практики об­мена финансовой информацией. На фондовых рынках как на меж­дународном, так и на национальном уровнях. Введенные отдель­ными участниками рынка за последнее десятилетие многочислен­ные собственные стандарты и форматы электронных сообщений требовали использования различных программ для обмена с раз­личными контрагентами и неоднократного переформатирования передаваемых данных. Это не только затрудняло автоматизацию обработки информации, но также зачастую приводило к пробле­мам, вызванным неоднозначностью ее трактовки.

В основе ISO15022 лежит концепция создания единой базы так называемого «Словаря данных» (DataFieldDictionary), включаю­щего в себя все возможные элементы информации» которые в принципе могут быть использованы в сообщениях. Принятие еди­ного обозначения и единой трактовки для всех элементов данных на практике является введением единого языка для использования в различных электронных системах передачи информации в целях достижения совместимости различных технических решений. Эта концепция предполагает также, что основной словарь может быть дополнен новыми элементами и понятиями по требованию отдель­ных участников рынка, давая возможность учесть как националь­ные особенности операций, так и специфические потребности отдельных торговых и расчетных систем.

Обеспечение однозначности передаваемой информации на ос­нове четкого определения всех ее базовых элементов позволяет отказаться от заключения многочисленных двусторонних согла­шений, содержащих специфическую интерпретацию полей и ин­струкции по их заполнению.

Особенностью ISO15022 является также изменение самого принципа формирования электронных сообщений. Вместо от­дельных жестко структурированных сообщений, выполняющих определенные функции, этот стандарт позволяет комбинировать различные блоки и элементы данных («принцип конструктора») для передачи практически любой информации или инструк­ций.

Помимо того, что такой подход открывает возможности для расширения сфер использования и набора функций, он также су­щественно облегчает автоматизацию обработки информации на всех этапах проведения операций — от передачи исходного пору­чения на покупку или продажу вплоть до проведения расчетов и выверки отчетности.

Благодаря этим особенностям ISO15022 может рассматривать­ся как единое связующее звено не только между различными сфе­рами финансовой деятельности, но и между различными сущест­вующими видами форматов и синтаксиса.

Одним из приоритетных направлений деятельности SWIFTяв­ляется стандартизация практики рынков различных стран и обе­спечение принципов STP дляфинансовой индустрии в целом пу­тем объединения различных правил формирования сообщений в единый стандарт ISO20022. В основе международного стандарта ISO20022 — UNIFI (UNIversalFinancialIndustrymessagescheme),утвержденного ISOв декабре 2004 г., лежит универсальная схема сообщений для финансовой сферы. Стандарт ISO20022 предлага­ет методологию и синтаксис XMLдля использования во всех фи­нансовых сообщениях.

В использовании SWIFT нароссийском фондовом рынке в пер­вую очередь заинтересованы мировые кастодиальные банки (ABNAMRO, CITI, INGи др.), крупные российские банки, торговые сис­темы (ММВБ, РТС и другие биржи) и ассоциированные с ними организации (НДЦ, ДКХ, расчетные палаты и т.п.). Кроме того, в этом заинтересованы ведущие профессиональные участники фон­дового рынка, такие, как инвестиционные группы АТОН, «Трой­ка-Диалог» и пр., а также другие компании, расчетные депозитарии и регистраторы.

Пользователи SWIFTпланируют активизировать использование сети при операциях с ценными бумагами, другие организации рас­сматривают возможность подключения.

Для повышения эффективности использования SWIFT нарос­сийском фондовом рынке была создана Рабочая группа. В ее состав вошли: «Альфа-банк», «Брансвик ЮБиЭс Номиниз», Внешторг­банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Депозитарно-клиринговая компания, Дойче-банк, ИНГ Банк (Евразия), Национальный депо­зитарный центр, Росбанк, а также представители ФСФР России.

В результате деятельности Рабочей группы был подготовлен документ SWIFT-RUS,представляющий собой рекомендации по формированию сообщений SWIFT,а также правила и таблицы транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита в тек­сте сообщений SWIFT.Рекомендации позволяют учитывать рос­сийскую специфику осуществления операций с ценными бумагами и дают возможность использовать единые технологии для автома­тизации обработки финансовых сообщений.

В рекомендациях реализована возможность указания данных о документах — основаниях операции в соответствии с требования­ми российского законодательства (договор купли-продажи, дого­вор мены, дарения и др.), разработаны кодировки для типов реги­страционных документов юридических и физических лиц, преду­смотрены правила указания количества акций в простых дробях и т.д.

В настоящее время участники российского фондового рынка используют в своей деятельности вторую версию рекомендаций SWIFT-RUS,которая охватывает инструкции по расчетам, а также выписки и подтверждения. Ведется работа по дополнению реко­мендаций сообщениями по корпоративным действиям.

Вторая версия рекомендации SWIFT-RUSохватывает следу­ющие типы сообщений SWIFT пятойкатегории:

МТ 540 - Инструкция о получении без платежа;

МТ 541 - Инструкция о получении против платежа;

МТ 542 - Инструкция о поставке без платежа;

МТ 543 - Инструкция о поставке против платежа;

МТ 544 - Подтверждение получения без платежа;

МТ 545 - Подтверждение получения против платежа;

МТ 546 - Подтверждение поставки без платежа;

МТ 547 - Подтверждение поставки против платежа;

МТ 548 - Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций;

МТ 549 - Запрос выписки/извещения о статусе;

МТ 535 - Выписка об остатках ценных бумаг;

МТ 536 — Выписка об операциях;

МТ 537 — Выписка о незавершенных операциях.

Сообщения по ценным бумагам являются самой активно развивающейся категорией сообщений SWIFT.Трафик этой катего­рии сообщений в России растет и составил около 1 млн. сообще­ний. Однако доля сообщений SWIFT вобщем трафике России по-прежнему достаточно мала — всего 7%, в то время как в мире эта цифра составляет 34%.

Основными пользователями SWIFTна российском фондовом рынке являются кастодиальные банки, но в последнее время к SWIFTподключаются и другие категории участников, например брокеры/дилеры.

Таким образом, SWIFT дляучастника рынка ценных бумаг яв­ляется единым окном для осуществления операций с ценными бумагами, осуществления расчетов по сделкам, получения и от­правки информации по корпоративным действиям. Использование стандартов SWIFTпозволяет существенно повысить уровень STP как организации, так и фондового рынка в целом, сделать его про­зрачным для иностранного инвестора, а также повысить"надеж­ность совершения сделок.

Для пользователей SWIFTнароссийском рынке ценных бумаг необходимо:

• внедрение стандартов сообщений по ценным бумагам ISO15022;

• сокращение затрат на подключение и работу в сети путем применения схемы подключения в разделенном режиме (sharedconnection),в том числе на базе создания сервис-бюро;

• внедрение инфраструктурных проектов, позволяющих учесть интересы различных участников фондового рынка.

Обеспечить внедрение международных стандартов ISO15022 на российском фондовом рынке и расширить круг участников SWIFTмогут регуляторы рынка — прежде всего ФСФР, а также саморегу­лируемые организации, такие как НАУФОР, ПАРТАД, НФА, по­этому требуется более активно сотрудничать с данными организа­циями по указанным выше направлениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную работу необходимо сделать следующие выводы, являющиеся итогом обработанного материала в этой контрольной работе.

Система Международных банковских расчетов SWIFT была создана для усовершенствования межбанковских расчетов. Главная цель создания SWIFT - возможность работы всех ее участников в круглосуточной высокоскоростной сети передачи банковской информации.

Многоуровневая комбинация физических, технических и организационных методов защиты данных обеспечивает их полную сохранность и секретность одновременно, что является не мало важным фактором в системе межбанковских расчетов.

Система Международных банковских расчетов SWIFT удобна и проста в использовании. Это позволяет большему числу российских банков выходить на международный банковский уровень в рамках данной системы.

SWIFT обеспечивает:

-общий язык и организацию обработки информации;

-надежность и защиту информации;

-быструю передачу сообщений;

-сокращение потерь и ошибок;

-более эффективное управление фондами;

-прямой контакт с клиентами и корреспондентами, расположенными далеко от банка;

-сокращение операционных расходов.

С расширением международной банковской деятельности российских банков возникает необходимость вхождения их в Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций.

К концу 1993 года членами SWIFT были около 40 российских коммерческих банков.

Система SWIFT - отлаженная, долголетняя практика международных расчетов поэтому вступление России в Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций поможет наладить функционирование межбанковских расчетов в России.

Остается надеется, что культура работы российских банков будет подниматься на международном уровне и во многом благодаря более широкому распространению SWIFT в России.

Задача

Оцените прибыльность операций с кредитными картами двух банков А и В, если известно, что банк А эмитировал 250 карт с кредитным лимитом 3.000$ и 50 “золотых” карт с лимитом 20.000$. Годовая плата за карты составляет 25$ и 50$ соответственно. Процент за пользование кредитом составляет 25% в год. Льготный период – 30 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 330 дней, при этом сумма кредита составляла 2.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 16.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7%, это 32% всех расходов банка, связанных с картами. Для банка В эти же показатели следующие: 250 карт по 3.000$ и 40 с лимитом 15.000$. Годовая плата 20$ и 50$. Процент за пользование кредитом составляет 24% в год. Льготный период – 25 дней . В среднем каждый клиент пользовался кредитом в течении 325 дней, при этом сумма кредита составляла 1.800$ по обычной карте и 8.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 10.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7,5%, это 35% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Плату за информационный обмен рассчитывать исходя из 1.5%

Результаты расчетов приведены в таблице.

ПОКАЗАТЕЛЬ Банк А Банк В

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Количество обычных карт 250 250

Лимит обычной карты $ 3,000 $ 3,000

Годовая плата за обычную карту $ 25 $ 20

Средняя сумма кредита по обычной карте $ 2,000 $ 1,800

Количество "золотых" карт 50 40

Лимит "золотой" карты $ 20,000 $ 15,000

Годовая плата за "золотую" карту $ 50 $ 50

Средняя сумма кредита по "золотой" карте $10,000 $8,000

Процент за пользование кредитом 25.00% 24.00%

Льготный период(дней) 30 25

Среднее время пользования кредитом (дней) 330 325

База, дней 360 360

Оборот по картам $ 16,000,000 $ 10,000,000

Плата за информационный обмен 1.50% 1.50%

Плата за кредитные ресурсы 7.00% 7.50%

Доля платы за кредитные ресурсы в общей 32% 35%

сумме расходов по картам

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Общий лимит по эмитированным картам $ 1,750,000 $ 1,350,000

Общий кредитный портфель по картам $1,000,000 $770,000

Дни, за которые начисляются %% по кредиту 300 300

ДОХОДЫ

Плата за информационный обмен $240,000 $150,000

Годовая плата за обычные карты $6,500 $ 5,000

Годовая плата за "золотые" карты $2,500 $2,000

%% по кредиту $208,333 $154,000

ИТОГО ДОХОДЫ $457,083 $311,000

Плата за кредитные ресурсы

Вариант А(перестраховочный) $122,500 $101,250

Вариант Б (фантастический) $112,292 $91,406

Вариант В (оптимальный) $64,176 $52,135

Вариант Г (рекомендуемый) $70,000 $57,750

РАСХОДЫ

Вариант А (перестраховочный) $382,813 $ 289,286

Вариант Б (фантастический) $350,913 $261,161

Вариант В (оптимальный) $ 200,522 $ 148,958

Вариант Г (рекомендуемый) $ 218,750 $ 165,000

ПРИБЫЛЬ

Вариант А (перестраховочный) $74,270 $21,714

Вариант Б (фантастический) $ 106,170 $49,840

Вариант В (оптимальный) $ 256,561 $ 162,042

Вариант Г (рекомендуемый) $ 238,333 $ 146,000

ПРИБЫЛЬНОСТЬ к лимиту по картам

Вариант А (перестраховочный) 4,24% 1,61%

Вариант Б (фантастический) 6,07% 3,69%

Вариант В (оптимальный) 14,66% 12,00%

Вариант Г (рекомендуемый) 13,62% 10,81%

ПРИБЫЛЬНОСТЬ к кредитному портфелю

Вариант А (перестраховочный) 7,43% 2,82%

Вариант Б (фантастический) 10,62% 6,47%

Вариант В (оптимальный) 25,66% 21,04%

Вариант Г (рекомендуемый) 23,83% 18,96%

Расчетные данные

1. Промежуточные данные:

а) Вычислим общий лимит по эмитированным картам в долларах:

CL = NG
*CLG
+NS
*CLS

CL – общий лимит по картам

NG
– количество золотых карт

NS
– количество обычных карт

CLG
– кредитный лимит по золотой карте

CLS
– кредитный лимит по обычной карте

А: CL = 50*20 000+250*3000 = 1 750 000

В: CL = 40*15 000+250*1800 = 1 350 000

б) Вычислим общий кредитный портфель по картам:

CP = NG
*CG
+NS
*CS

CP – средний объем кредитного портфеля

CG
– средний кредит по золотой карте

СS
– средний кредит по обычной карте

А: СР = 50*10 000+250*2000 = 1 000 000

В: СР = 40*8000+250*1800 = 770 000

в) Дни за которые начисляются проценты за кредит = Среднее время пользования кредитом (дней) – льготный период (дней)

А: 330 – 30 = 300

В: 325 – 25 = 300

2. Доходы:

а) Плата за информационный обмен = оборот по кредитам * Плата за информационный обмен

А: 16 000 000*1,5 = 240 000

В: 10 000 000*1,5 = 150 000

б) годовая плата за обычные карты = количество обычных карт * годовая плата за обычные карты

А: 250*25 = 6250

В: 250*20 = 5000

в) годовая плата за золотые карты = количество золотых карт * годовая плата за золотые карты

А: 50*50 = 2500

В:40*50 = 2000

г) (проценты по кредиту: общий кредитный портфель * проценты за пользованием кредита * 300 дней за которые начисляются проценты) / (100%*360)

А: (1 000 000*25*300) / (100*360) = 208 333

В: (770 000*24*300) / (100*360) = 154 000

Итого доходов:

А: 240 000+6250+2500+208 333 = 457 083

В:150 000+5000+2000+154 000 = 311 000

3. Плата за кредитные ресурсы:

а) перестраховочный:

CF – плата за кредитные ресурсы

CL – общий лимит по картам

TB
– базовый год

MF – проценты по кредитным ресурсам

б) фантастический

TK
– среднее время пользования кредитом

в) оптимальный:

CP – средний объем кредитного портфеля.

г)рекомендуемый:

4. Расходы:

а) Перестраховочные:

А: 122 500 / 32 * 100 = 382 813

В: 101 250 / 35 * 100 = 289286

б) фантастические:

А: 112 292 / 32 * 100 = 350 913

В: 91 406 / 35 * 100 = 261 160

в) оптимальные:

А: 64 167 / 32 * 100 = 200 522

В: 52135 / 35 * 100 = 148 958

г) рекомендуемые:

А: 70 000 / 32 * 100 = 218 750

В: 57 750 / 35 * 100 = 165 000

5. Прибыль = доходы – расходы

1) А: 457 083 – 382 813 = 74 270

В: 311 000 – 289 286 = 21714

2) А: 457 083 – 350 913 = 106 170

В: 311 000 – 261 160 = 49 840

3) А: 457 083 – 200 522 = 256561

В: 311 000 – 148 958 = 162 042

4) А: 457 083 – 218 750 = 238 333

В: 311 000 – 165 000 = 146 000

6. Прибыльность лимита по картам в процентах:

1) А: 74 270 / 1 750 000 * 100 = 4,24

В: 21714 / 1 350 000 * 100 = 1,61

2) А: 106 170 / 1 750 000 * 100 = 6,07

В: 49 840 / 1 350 000 * 100 = 3,69

3) А: 256 561 / 1 750 000 * 100 = 14,66

В: 162 024 / 1 350 000 * 100 = 12,00

4) А: 238 333 / 1 750 000 * 100 = 13,62

В: 146 000 / 1 350 000 * 100 = 10,81

7. Прибыльность кредитного портфеля:

1) А: 74 270 / 1 000 000 * 100 = 7,43

В: 21714 / 770 000 * 100 = 2,82

2) А: 106 170 / 1 000 000 * 100 = 10,62

В: 49840 / 770 000 * 100 = 6,47

3) А: 256561 / 1 000 000 * 100 = 25,66

В: 162 042 / 770 000 * 100 = 21,04

4) А: 238 333 / 1 000 000 * 100 = 23,83

В: 146 000 / 770 000 * 100 = 18,96

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. – «ГроссМедиа», 2007.

2. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 400 с.

3. Стандарты SWIFT. Май, 2005.

4. SWIFT-RUR. Форматы и правила использования. Версия 6. Москва, октябрь, 2008.

5. www.swift.ru