Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.
Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления. Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.
МирСоветов подчеркивает, что пробитие уровня также возможно: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.
Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.
История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…
Интересно, что зависимость Фибоначчи была использована в известной книге «Код да Винчи», где главные герои отгадывали шифр, основанный как раз на этом числовом ряде. А сам Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0, 618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0, 618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0, 382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0, 236.
Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид. Если мы посмотрим на окружающий мир, то найдем множество прекрасных примеров пропорциональности и гармоничности. Наиболее яркой демонстрацией золотых чисел является количество лепестков в некоторых цветах:
Иpис: 3 лепестка
Пpимула: 5 лепестков
Амбpозия полыннолистная: 13 лепестков
Hивяник обыкновенный: 34 лепестка
Астpа: 55 и 89 лепестков
Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.
Уровней коррекции всего семь. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61, 8 умножим на 0, 618, то получим уровень 38, 2. В сумме они дают 100%. Уровни 23, 6 и 76, 4 тоже в сумме составляют 100%.
Ключевые уровни – 38, 2%, 50%, 61, 8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.
Используются эти уровни и для прогнозирования коррекции. Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции, может быть наполовину, а максимальный размер – до 61, 8%. Если цена откатывает больше, чем на 60 % – это уже не просто коррекция, а разворот движения в другую сторону.
Построение уровней Фибо
Есть несколько правил для построения уровней коррекции Фибо. Уровни раскладываются между двумя ключевыми точками, причем используется предыдущая тенденция, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вверх, то раскладывать Фибо мы будем по предыдущему нисходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки. Если не находим в данном таймфрейме, то можно поискать в большем, например,
Чтобы разложить линейку Фибо, нажимаем на нужную кнопку на панели инструментов, находим первую точку, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, тянем Фибо до второй контрольной точки. Сама линейка автоматически раскладывается при этом на графике.
Использование в торговле
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И трейдер всегда должен их выставлять, чтобы знать, где ему необходимо зафиксировать прибыль.
Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.
Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.
МирСоветов предлагает рассмотреть это на текущей ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале февраля. Вторая ключевая точка стоит на историческом максимуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1, 5350, так как до этого движение цены ничего не сдерживает.
Далее, когда цена подойдет к уровню 38, 2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23, 6, где-то в значении 1, 5500-1, 5515. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого уровня, потому что это все-таки исторический экстремум. Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно. Если мы поставим на покупку от уровня 38, 2, то наша прибыль составит около 120-150 пунктов или 1200-1500$.
Но самое главное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Если уровень 38, 2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1, 5210.
Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем. Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1, 5260 (цена, которая находится за уровнем 38, 2 и за шипом, который на этот уровень пробивался 11 марта). В этом случае прибыль может составить порядка 50-60 пунктов или 500-600$. В данном примере сделку можно было начать и раньше, но риск был более высоким.
Еще одно общее правило для работы с уровнями. Выставляя Тейк Профит, рассчитывайте эту величину не чисто математически, но и смотрите на график цены. Ваш Тейк Профит должен стоять до уровня, причем там, где еще была цена (куда доходили шипы). А Стоп Лоссы, наоборот, прячут за уровни (на пробой которых работают), там, где шипов нет, чтобы ваш Стоп Лосс не зацепило случайным откатом.
При торговле трейдер должен обязательно учитывать возможные уровни сопротивления и поддержки, очень удобным инструментом для этого является линейка Фибоначчи. При этом она позволяет одновременно видеть и возможные размеры коррекции.
Когда цена подходит к уровню, то возможны два варианта работы – работать на пробой уровня и на отскок, ну а будет ли это сделка на покупку или на продажу, уже нужно смотреть по конкретной ситуации.
Еще раз повторимся: Тейк Профит выставляем до уровня, Стоп Лоссы, наоборот, прячем за поддержку или сопротивление, чтобы их не «слизало» случайным откатом.
Обязательно учитывайте эти моменты в торговле – и тогда вам будет сопутствовать удача!