1 Инновационные подходы к ценообразованию и управлению рисками в электроэнергетике 10

Содержание

Введение 7

1 Инновационные подходы к ценообразованию и управлению рисками в электроэнергетике 10

1.1 Особенности развития рынка электроэнергетики в РФ и за рубежом 10

1.2 Организация оптовой торговли на рынке электроэнергетики 23

1.3 Современные инструменты управления рисками в отрасли 25

2 Анализ рисков и ценообразования в электроэнергетической отрасли на примере ОАО «Ново-Салаватская ТЭЦ» 33

2.1 Краткая характеристика предприятия 33

2.2 Оценка имущественного положения 37

2.3 Анализ состава и структуры затрат на предприятии 43

2.4 Анализ эффективности использования оборотных активов 46

2.5 Анализ деловой активности 51

2.6 Анализ финансового состояния предприятия 54

2.7 Анализ финансовых результатов 65

2.8 Общая оценка деятельности предприятия 69

2.9 Оценка системы ценообразования в электроэнергетической отрасли 77

2.10 Факторный анализ изменения спотовых цен на оптовом рынке электроэнергии 83

3 Оптимизация экономических взаимоотношений между субъ­ектами оптового рынка и вероятностные модели цен 94

3.1 Основные положения инновационного подхода к прогнозированию спотовых цен на рынке электроэнергетики 94

3.2 Корреляционно-регрессионный анализ как инструмент для принятия управленческих решений на оптовом рынке электроэнергетики на примере ОАО «Ново-Салаватская ТЭЦ» и ОАО «Башкирэнерго» 115

4 Электробезопасность 124

Заключение 140

Список литературы 141

Приложения 145

Введение

Процесс перехода к либерализированному энер­гетическому рынку ставит электроэнергетические компании в новые конку­рентные условия и определяет необходимость разработки новых подходов к прогнозированию цены на электрическую энергию и учету экономических взаимоотношений между участниками рынка электроэнергии и мощности. Особенно важен прогноз спотовых (на день вперед) цен на электроэнергию как составляющей процесса планирования работы производителей электроэнергии. Такой прогноз необходим при принятии решений о доле электроэнергии, выра­батываемой на собственных станциях, или покупаемой на бирже электроэнер­гии. Другой группой пользователей прогноза спотовых цен являются потреби­тели электроэнергии, принимающие решение об участии на спотовом рынке электроэнергии либо о хеджировании рисков, например, путем подписания двусторонних контрактов на покупку электроэнергии.

В условиях либерализированной электроэнергетики цена на электроэнергию является одним из факторов, определяющих систему экономических взаимоот­ношений между участниками рынка электроэнергии. При увеличении периода прогноза стохастические факторы становятся более значимыми для определе­ния уровня цены по сравнению с детерминированными. Вероятность наступле­ния отдельного события становится меньше при увеличении интервала прогно­зирования. Отмечается недостаток системного методологического подхода при оптимизации работы отдельных производите­лей и покупателей на бирже электроэнергии в России. Недостаточная разрабо­танность этих проблем определила актуальность темы, цели и задачи дипломного исследования.

Целью работы является разработка методики прогнозиро­вания спотовых цен на электрическую энергию на оптовом рынке электроэнер­гии (мощности) как инструмент управления рисками.

Исходя из этой цели в работе решались следующие задачи:

систематизация принципов формирования и механизмов работы оптовых рынков электроэнергии и уточнение классификации энергетических рынков;

разработка методики прогнозирования спотовых цен на электроэнергию;

классификация и отражение в моделях прогнозирования факторов, оказы­вающих наиболее существенное влияние на спотовую цену электроэнергии;

прогнозирование спотовых цен на электроэнергию на основе стандартных моделей авторегрессии и скользящего среднего (АРСС) и построение зависи­мостей для отражения их стохастических свойств;

исследование возможности модификации АРСС модели за счет добавления в нее новых факторов, учитывающих важнейшие свойства цен на электроэнер­гию.

Объектом исследованияявляется оптовый рынок электроэнергии РФ.

Предмет исследования- система ценообразования и экономических взаимоот­ношений между субъектами рынка электроэнергии.

Теоретической и методологической основой исследования являются норма­тивно-законодательные акты, методы корреляционного и факторного анализа, теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования.

Информационную базу исследованиясоставили материалы российской и ме­ждународной статистики, литература по указанному предмету исследования, официальная отчетность российских и зарубежных компаний, В качестве исходных данных по биржам электроэнергии использовалась; стати­стика цен и объемов на спотовых рынках электроэнергии на основе следующих индексов: АТС (Россия), CalPX (Калифорния, США), CAMMESA (Аргентина), NordPool (Скандинавские страны), New England (США), ЕЕХ (European Energy Exchange, Германия), SWEP (Швейцария), Cepi (Proissen Elektra, Германия), а также временных рядов значений температуры воздуха, скорости ветра, осве­щенности и другие.

Научная новизнаисследования состоит в следующем:

систематизированы принципы формирования и функционирования оптовых рынков электроэнергии и предложена более полная классификация энергетиче­ских рынков по их функциональным особенностям (экономический и баланси­рующий рынки, рынки безопасности и надежности/мощности);

разработана методика прогнозирования спотовых цен на электроэнергию, позволяющая прогнозировать цены на оптовом энергетическом рынке на пери­од до трех месяцев, отражающая основные свойства цен на электроэнергию;

исследованы и включены в модифицированную АРСС модель факторы, ока­зывающие наибольшее влияние на уровень цен на электроэнергию;

разработаны стохастические модели для расчета вероятностей возможных ценовых сценариев на бирже электроэнергии до двух-трех месяцев на основе прогноза с использованием стандартных моделей АРСС для различных рынков электроэнергии, отличающиеся от других моделей возможностью расчета веро­ятностей в зависимости от всех предшествующих уровней цен, а не только от предыдущего;

модифицирована модель АРСС, что позволило учесть такие свойства цен на электроэнергию, как сезонность, зависимость волатильности цены от ее уровня, выбросы цены и ее возврат к среднему значению. Предложена зависимость для учета сезонных особенностей цен на электроэнергию в течение динамического промежутка времени, состоящего из нескольких дней;

разработана имитационная модель для определения спотовой цены на элек­троэнергию для принятия решения о ее доле, покупаемой на оптовом рынке электрической энергии.

Практическая значимость исследования состоит в разработке более обосно­ванной методики прогнозирования временных рядов, позволяющей строить прогнозы цены на электроэнергию с учетом ее важнейших свойств. Результаты исследования могут быть использованы для опт

имизации объемов покупки/продажи электроэнергии при участии на оптовом рынке электроэнергии и при принятии стратегических решений.

Основные результа­ты и положения работы докладывались автором на россий­ских научно-практических конференциях в г. Уфе и г. Казани, где удостаивались призовых мест (приложение Б).

Список литературы

Андрющенко А.И. (п.ред.), «Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС», Москва, ВШ 2005.

Баркин О.Г., «Модель оптового рынка электроэнергии переходного периода», презентация, 2006.

Болотов В.В., Окороков В.Р., Гусев В.Н., Шахиджанян В.М,, «Экономика и организация энергетического хозяйства СССР», Ленинград, «Энергия» 2005.

Бриль Р.Я., «Экономика социалистической энергетики», 2006.

Бронштейн И.Н., Семендяев К.А., "Справочник по математике", Москва 2005.

Вежневец А., «Популярные нейросетевые архитектуры», cgm.graphicon, 2007.

Виноградов Д., "Российская электроэнергетика - повышение тарифов неизбежно", Рынок ценных бумаг (РЦБ), №6 (189), М.2007.

Гиршфельдт В.Я., Кароль Л.А., "Общий курс электростанций", Москва, "Энергия", 2006.

Горячева И.П., "Некоторые проблемы учета сезонного фактора при построении индексов потребительских цен", Вопросы статистики №10, М., 2006.

ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике», основные понятия. Термины и определения, Москва 2000.

Губанов В.А., Ковальджи А.К., «Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов», Центр. экон.-матем. институт, Москва 2005.

Гэлбрейт Д.К., "Экономические теории и цели общества", Москва, "Прогресс", 2006.

Дж. Бендат, А.Пирсол, „Прикладной анализ случайных данных", Москва 2009.

Долгов П.П., «Математические модели энергоэкономического анализа», Ленинград, Наука 2008.

Долгов П.П., Нелидов И.Е., Савин И.М., «Электроэнергетический комплекс: экономиче­ский анализ и оптимальные решения», «Вища школа», 2005.

Журналы (2005-2008): Электрика, Промышленная энергетика, Электрические станции, Вестник ФЭК.

Инвестиционная компания АВК «Аналитическая записка», «Обзор электроэнергетической отрасли России», С-П6, июнь 2007 года (неопубликовано).

Инвестиционная компания АВК «Аналитическая записка», «Реформа электроэнергетики - скопление или решение проблем», С-Пб, 15 августа 2008 года (неопубликовано).

Канторович, Л.В. «Функциональный анализ» Л. В. Канторович, Г. П. Акилов .— Невский Диалект: БХВ-Петербург, 2004.

Китушин В.Г., «Надежность энергетических систем», Москва ВШ 2004.

Колемаев В.А., Калинина В.Н., „Теория вероятностей и математическая статистика", Мо­сква 2005.

Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаеьский В.Б., „Теория вероятностей и математиче­ская статистика", Москва 2001.

Концепция РАО «ЕЭС России» «5+5», ноябрь 2003.

Львовский Е.Н., «Статистические методы построения эмпирических функций», Москва «Высшая школа», 2008.

Мадоян А.А., «Экономические показатели энергооборудования ТЭС, работающие в неста­ционарном режиме», Теплоэнергетики №8, 2005.

Меморандум №5, «Внедрение конкурентного балансирующего рынка электроэнергии», сентябрь 2005.

Миллер Б.М., Панков А.Р., «Теория случайных процессов», Москва 2002.

Надежность систем энергетики: терминология. Издательство «наука». Москва 2008.

Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks: Пер. с англ., Москва 2005.

Никишин Е.С., «Взаимоотношения Субъектов ОРЭЭ, ценообразование в Секторе Свободной Торговли Оптового Рынка электрической Энергии (мощности)», working papers, 2004.

Никишин Е.С., Окороков В.Р., «Долгосрочное прогнозирование экономического развития России», XXIX Неделя науки СПбГТУ, 2008.

Окороков В.Р."Надежность производственных систем", Ленинград, 2002.

Пономарев Д.В. «Переход на новые механизмы торговли на оптовом рынке электрической энергии»,презентация, 2007.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. №526 «О реформиро­вании электроэнергетики Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.02 г. № 226 «О ценообразо­вании в отношении электрической и тепловой энергии».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 г. №643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» .

Регламенты оптового рынка НП «АТС» (1-14), Москва 2003-2009.

Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 2007. – 644 с.

Самсонов В., Вяткин М., «Экономика предприятий энергетического комплекса», Москва, Высшая школа 2005.

СО 153-34.21.122-2003 – Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Старосельский С.А. «Формирование оптимальной системы взаимодействия энергетических предприятий на рынке электроэнергии», МГУ, диссертация, 2001.

Тришин Е.П., Окороков В.Р., „Региональный рынок электроэнергии", С-Петербург 2008.

Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период» от 26.03.2003.

Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-Ф3.

Хлебников B.B., "Оценка возможностей функционирования оптовых генерирующих ком­паний как основных субъектов конкурентного рынка электроэнергии", Интитут народнохо­зяйственного прогнозирования РАН, №2, М.2008.

Чубайс А.Б. Презентации РАО «ЕЭС России» 2003-2007.

Ширяев, "Вероятность", Петербург, 2009.

Щавелева Д.С.(п/рсд ), Окороков В.Р., Гук Ю.Б., Долгов П.П. и др. «Основы выбора опти­мальных решений в системах энергетики и водного хозяйства», учебное пособие, Ленин­град, 2007.

Электричество (Палармчук С.И., Федоров А.И. «Планирование поставок в условиях опто­вого рынка», 11/2007).

Эндрени Дж., «Моделирование при расчетах надежности в электроэнергетических систе­мах», Москва «Энергоатомиздат», 2003.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, Москва, распоряжение Прави­тельства РФ №1234р от 28.08.2003.

Энергорынок (журнал), www.e-m.ru, Москва, №№1-12, 2008, №№1-2, 2005.

Биржи электроэнергии:

Австрия: www.exaa.at (Energy Exchange Austria).

Аргентина: www.cammesa.com.ar.

Великобритания: www.intcx.com (Intercontinental Exchange).

Германия: www.eex.de (EEX European Energy Exchange).

Испания: www.omel.es.

Италия: www.mercatoelettrico.org (Gestore del Mercato Elettrico (GME)).

Калифорния: www.caiso.com (ex- www.calpx.com), www.oasis.org.

Нидерланды: www.apx.nl (Amsterdam Power Exchange).

Польша: www.poIpx.pl (Gielda Energii SA) .

Россия: www.np-ats.ru.

НП-АТС: www.np-ats.ru.