ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
emm@
vzfei.
ru кафедра ЭММиМ (Маша)
499-144-79-87 – Малявина Любовь Борисовна
Управление рисками предприятия
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Для магистрантов второго года обучения
направления 080500.68 «Магистр менеджмента»
программа 68-28 «Производственный менеджмент»
Финансово-кредитный факультет
Кафедра экономико-математических методов и моделей
Москва 2009
Методические указания разработали:
доктор экономических наук, профессор В.А.
Половников
кандидат технических наук, доцент В.Н
. Уродовских
Методические указания одобрены на заседании
Научно-методического совета ВЗФЭИ
Проректор по УМР, председатель НМС, профессор Д.М. Дайитбегов
Управление рисками предприятия.
Методические указания по написанию реферата. Для магистрантов второго года обучения направления 080500.68 «Магистр менеджмента» программа 68-28 «Производственный менеджме-нт». – М.: ВЗФЭИ, 2009.
Содержание
Введение …………………………………………………………........................ 4
1. Распределение бюджета времени на самостоятельную работу
магистранта по изучению дисциплины ……………………………................. 5
2. Методические указания по написанию рефератов (эссе) и их оценка…… 6
2.1. Этапы работы над рефератом ....................................................................... 7
2.2. Требования к оформлению реферата ........................................................... 9
2.3. Критерии оценки качества реферата преподавателем .............................. 10
3. Рекомендуемые темы для подготовки рефератов .......………………........ 11
4. Методические указания по раскрытию тем рефератов ............................... 12
4.1. Пример составления плана реферата ......................................................... 13
4.2. Примерные планы и содержание основных тем рефератов .................... 13
Литература ……………………………............................................................... 20
Приложение 1: Образец оформления титульного листа реферата ................. 22
Введение
Изучение данной дисциплины предполагает освоение магистрантами направления «Магистр менеджмента» методов количественной и качественной оценки риска с привлечением математико-статистического инструментария и информационных технологий, формирование умений и навыков учета риска при принятии решений в управленческой деятельности.
При этом ставится задача обучения магистрантов
профессиональным навыкам разработки и реализации моделей рисковых ситуаций и проведению их углубленного анализа.
Дисциплина «Управление рисками предприятия» способствует:
• развитию навыков самостоятельной аналитической, научно-исследова-тельской и научно-педагогической деятельности;
• формированию умений:
- ставить и решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности;
- выбирать методы исследования, модифицировать их и разрабатывать новые;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и сопоставлять их с ранее известными из литературных источников или с реальными данными;
- проводить библиографический поиск необходимой информации с привлечением современных информационных технологий;
- обобщать итоги проделанной работы и обобщать их в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями;
• формированию навыков системного анализа общих тенденций и конкретных ситуаций в области риск-менеджмента;
• совершенствованию методического аппарата исследования, анализа и прогнозирования рисковых ситуаций в системе управления предприятием.
Для успешного изучения основ принятия управленческих решений с учетом риска на основе математико-статистических методов с использованием информационных технологий магистрантам заочной формы обучения требуется значительный объем самостоятельной работы.
В предлагаемых методических указаниях приводятся программа самостоятельной работы, распределение бюджета времени на самостоятельное изучение тем дисциплины, рекомендации по написанию и оформлению реферата, перечень тем для написания реферата, список рекомендуемых литературных источников.
1. Распределение бюджета времени на самостоятельную работу
магистранта по изучению дисциплины
Изучение дисциплины предусматривает чтение лекций, проведение практических занятий на ПЭВМ и самостоятельную работу магистрантов с написанием реферата (или эссе). Распределение общего бюджета времени на изучение дисциплины «Управление рисками предприятия» приведено ниже.
| Аудиторная работа
|
– 20 ч
|
| Лекции |
–
|
| Практические занятия на ПЭВМ |
–
|
| Самостоятельная работа
|
– 80 ч
|
| Всего
|
–
|
| Отчетность
|
|
| Реферат (эссе) |
–
|
| Экзамен |
–
|
Кроме аудиторных занятий, для успешного изучения основ управления рисками предприятия магистрантам заочной формы обучения учебной программой выделяется 80 часов на самостоятельную работу по изучению теоретического и практического материала данной дисциплины.
Основной целью самостоятельной работы является формирование навыков и умений работать с учебной и научной литературой, периодическими изданиям и информационными ресурсами в сети Internet. Структура бюджета времени на самостоятельное изучение дисциплины приведена в таблице.
| № п/п |
Темы для самостоятельного изучения |
Всего |
В том числе |
|
| теория |
практика |
|||
| 1 |
Тема 1.
|
5
|
4 |
1 |
| 2 |
Тема 2.
|
13
|
8 |
5 |
| 3 |
Тема 3.
|
14
|
8 |
6 |
| 4 |
Тема 4.
|
14
|
8 |
6 |
| 5 |
Тема 5.
|
14
|
9 |
5 |
| 6 |
Тема 6.*)
|
|
||
| 7 |
Тема 7.*)
|
|
||
| 8 |
Тема 8.*)
|
|
||
| 9 |
Работа над рефератом |
20
|
20 |
|
| Итого
|
80
|
57 |
23 |
|
*)
Резервные темы, могут использоваться для самостоятельного изучения в форме подготовки рефератов.
Итоговой формой контроля самостоятельной работы магистранта является написание реферата (эссе) и последующая его защита.
2. Методические указания по написанию рефератов (эссе) и их оценке
Реферат (эссе) является одной из форм отчётности по итогам курса, он позволяет структурировать знания обучаемых.
Рефера́т
(нем. Referat
, от лат. refere
– докладывать, сообщать) – письменный доклад или выступление по определённой теме с обобщением информации из одного или нескольких источников.
Реферат предполагает осмысленное изложение содержания главного и наиболее важного (с точки зрения автора) в научной литературе по определенной проблеме в письменной или устной форме.
Различают два вида рефератов:
- репродуктивные
– воспроизводят содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы.
- продуктивные
– содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.
Эссе́
(из фр. essai
«попытка, проба, очерк», от лат. exagium
«взвешивание») – сочинения небольшого объёма и свободной структуры в форме обозрения проблемы с использованием литературных источников. Автором формулируется проблема, затем рассматривается, приводятся аргументы с опорой на литературные источники.
Эссе отражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку. В отношении объёма и функции эссе граничит с научной статьёй. Здесь допускаются такие личностные обороты как «я думаю», «я предполагаю», «я считаю» и пр.
Чтобы выразить свое собственное мнение по определенной проблеме, требуется, во-первых, хорошо знать исходный материал, а во-вторых, быть готовым умело передать его содержание в письменной форме и делать логичные выводы.
Магистрант для изложения материала может выбрать любую из рассмотренных форм оформления реферата (эссе).
2.1. Этапы работы над рефератом (эссе)
Выбор темы
. Очень важно правильно выбрать тему. Выбор темы не должен носить формальный характер, а иметь практическое и теоретическое обоснование.
Автор реферата должен осознанно выбрать тему с учетом его познавательных интересов или он может увязать ее с темой будущей магистерской работы. В этом случае магистранту предоставляется право самостоятельного (с согласия преподавателя) выбора темы реферата из списка тем, рекомендованных кафедрой по данной дисциплине (см. п.3). При этом весьма полезными могут оказаться советы и обсуждение темы с преподавателем или руководителем работы, который может оказать помощь в правильном выборе темы и постановке задач.
Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем магистранту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее.
При выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной литературе. Для этого можно воспользоваться тематическими каталогами библиотек и библиографическими указателями литературы, периодическими изданиями и ежемесячными указателями экономической литературы, либо справочно-библиографическими ссылками изданий посвященных данной теме.
После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников.
Знакомство с любой научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные (автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников. Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала.
Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе.
На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата, но его можно использовать для составления плана реферата.
Составление плана
. Автор по предварительному согласованию с преподавателем может самостоятельно составить план реферата, с учетом замысла работы, либо взять за основу рекомендуемый план, приведенный в данных методических указаниях по соответствующей теме. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.
Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист.
Оглавление (план, содержание).
Введение.
Глава 1 (полное наименование главы).
1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).
Глава 2 (полное наименование главы). Основная часть
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).
Заключение (или выводы).
Список использованной литературы.
Приложения (по усмотрению автора).
Титульный лист
заполняется по единой форме (Приложение 1).
Оглавление
(план, содержание) включает названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
Введение.
В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.
Основная часть
реферата может быть представлена одной или несколькими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).
Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.
Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т.е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.
Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.
Заключение
(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.
Приложения
могут включать графики, таблицы, расчеты. Они должны иметь внутреннюю (собственную) нумерацию страниц.
Библиография
(список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.
2.2. Требования к оформлению реферата (эссе)
По оформлению реферата предъявляются следующие требования.
1. Текст представляется в компьютерном исполнении (в виде исключения допускается рукописный вариант), без стилистических и грамматических ошибок.
2. Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5–2 интервала на листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер шрифта – 14 пт. При использовании других текстовых редакторов шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований – 60 строк на лист (через 2 интервала).
3. Поля страницы: левое – 3 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2. Абзац (красная строка) должен равняться четырем знакам (1,25 см).
4. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк.
5. Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, заключение и т. д.) начинается с новой страницы.
6. Заголовки разделов, введение, заключение, библиографический список набираются прописным полужирным шрифтом.
7. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков.
8. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.
9. Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.
10. Формулы внутри реферата должны иметь сквозную нумерацию и все пояснения используемых в них символов.
11. Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые приводятся по тексту работы должны иметь нумерацию.
12. Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, где вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а через запятую номер страницы.
13. Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими цифрами. Номер проставляется вверху в центре страницы.
14. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется.
15. Объем реферата в среднем - 15-20 страниц (или 25-40 тыс. печатных знаков) формата А4, набранных на компьютере на одной (лицевой) стороне.
16. В списке использованной литературе в реферате должно быть не менее пяти источников.
17. Все структурные части реферата сшиваются в той же последовательности, как они представлены в структуре (см. п.п. 2.1).
2.3. Критерии оценки качества реферата преподавателем
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается преподавателем по следующим критериям:
- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
- личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);
- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)
- культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);
- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);
- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование литературных источников.
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу.
При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы.
При отрицательной рецензии работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.
Внимание. 1. Не допускается сдача скачанных из сети
Internet
рефератов,
поскольку, во-первых
,
это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых,
это приводит к формализации получения знаний, в-третьих
,
в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче рефератов вплоть до отчисления студентов от обучения.
В подобном случае реферат не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.
2. Магистрант, не подготовивший реферат, считается не выполнившим учебный план и не может быть допущен к зачету.
3. Рекомендуемые темы рефератов
Тема реферата выбирается по последней цифре зачетной книжки из перечня основных тем, либо по согласованию с преподавателем из списка резервных тем. В случае выбора темы из резервного перечня или предложенной магистрантом, он самостоятельно, либо с учетом рекомендаций преподавателя, составляет план реферата, придерживаясь структуры подобно той, которая приводится в п.п. 4.1.
Основные темы
1. Качественные и количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов [11, гл. 5 и 6; 6 гл. 5; 8 гл. 7,8,9; периодические издания и сеть Internet].
2. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок) [4; 6, гл.5 и 6; 10 гл. 2 и 3; 11, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
3. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска [11, гл. 7; периодические издания и сеть Internet].
4. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики (диверсификация, самострахование (резервирование), страхование, хеджирование) [3*,
5. Методы управления финансовыми рисками (уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация риска) [6*, гл.5; 11, гл.7; 12, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
6. Диагностика банкротства предприятий [3*, гл.4; 15, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
7. Управление рисками потери предприятием платежеспособности [3, гл.3; 18, гл.11; периодические издания и сеть Internet].
8. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
10. Управление производственными рисками на предприятии [3*, гл.5; 12, гл.9; периодические издания, сеть Internet].
Резервные темы
1. Управление рисками при лизинговом инвестировании [периодические издания и сеть Internet].
2. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия [3, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
3. Хеджирование рисков [7*, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
4. Страхование риска [7*, гл.5; 3, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
5. Методы уклонения и компенсации риска [периодические издания и сеть Internet].
6. Организация процесса управления рисками на предприятии [12, гл. 9; периодические издания и сеть Internet].
7. Общие принципы и специфика управления рисками предприятия [7*, гл.5; 6*, гл. 3; периодические издания и сеть Internet].
8. Риск-менеджмент на уровне предприятия [3; 4; периодические издания и сеть Internet].
9. Зарубежная практика риск – менеджмента [12, гл.4; периодические издания; сеть Internet].
10. Анализ воздействия внешних и внутренних факторов на риски предприятия [6, гл. 2; 15, гл. 1; периодические издания и сеть Internet].
11. Управление операционными рисками [8*, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
12. Концепция рисковой стоимости (VAR
– Value
A
t
R
isk
) [15, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
13. Способ расчета показателя потенциальных потерь (VaR) портфеля [8*, периодические издания и сеть Internet].
14. Методы расчета VaR
: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло [5, гл. 5; периодические издания и сеть Internet].
15. Математические методы моделирования рисков [7*; 5; периодические издания и сеть Internet].
16. Применение теории математических игр в риск-менеджменте [8, гл. 9; периодические издания и сеть Internet].
17. Основные положения Нового Базельского соглашения по капиталу. [периодические издания и сеть Internet]
18. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений» [8, гл.7; 6, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
19. Интегральные меры риска (назначение, меры риска EaR
- Earnings
-
at
-
Risk
- риск дохода, CFaR
- Cash
-
Flow
-
at
-
Risk
- риск потока наличности и EPSaR
Earnings
-
per
-
Share
-
at
-
Risk
- риск дохода в расчете на 1 акцию и др.) [8*; периодические издания и сеть Internet] .
20. Новые комплексные рисковые показатели (EVA
- Economic
V
alue
A
dded
- экономическая добавленная стоимость, RAROC
- R
isk-
A
djusted
R
eturn
O
n
C
apital
скорректированная на риск рентабельность капитала) [8*; сеть Internet].
21. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM
- Enterprise Risk Management
– комплексная система управления рисками на предприятии) [журнал "Риск-менеджмент", № 9-10, 2007 и более поздние выпуски; сеть Internet].
22. Карта рисков - эффективный инструмент управления рисками [8* гл.VIII; периодические издания и сеть Internet].
23. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта [периодические издания и сеть Internet].
24. Применение информационных технологий в системе управления рисками предприятий [11, гл.8; периодические издания и сеть Internet]
25. Меры по восстановлению платежеспособности должника [3*, гл. 4; периодические издания и сеть Internet].
26. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса [периодические издания и сеть Internet].
*)
– соответствует номеру из основного списка литературы.
4. Методические указания по раскрытию тем рефератов
4.1. Примерная структура плана реферата
Магистрант при самостоятельном составлении плана должен придерживаться приведенной ниже структуры.
Тема. Модели оценки вероятности угрозы банкротства предприятия
План
Введение.......................................................................................................
1. Принцип построения моделей прогнозирования вероятности
банкротства предприятий методами дискриминантного анализа...........
2. Сравнительный анализ многофакторных моделей
прогнозирования вероятности банкротства предприятий........................
3. Практика (пример, алгоритм) оценки вероятности угрозы
банкротства предприятия по данным бухгалтерской отчетности ...........
Заключение ...................................................................................................
Информационные источники .....................................................................
Содержание предварительно разработанного плана следует обсудить со своим преподавателем и получить его одобрение. После этого можно приступать к его реализации.
При раскрытии выбранной темы реферата магистрант может не ограничиваться списком литературных и электронных источников рекомендуемых методическими указаниями, а проявить инициативу и значительно расширить его. Здесь указывается лишь минимальное количество ссылок, достаточных для раскрытия приведенных тем.
4.2. Примерные планы и содержание основных тем рефератов
1. Качественные и количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов
План
Введение
1. Назначение качественных методов оценки рисков инвестиционных проектов и их общая характеристика.
2. Сравнительный анализ количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов (деревья решений, анализ чувствительности, сценарный подход, имитационное моделирование, статистический подход)
3. Примеры использования количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов.
Заключение
Введение.
Сформулировать актуальность темы, определить основные цели и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику качественным методам оценки рисков инвестиционных проектов, в частности рассмотреть основную задачу качественного анализа – идентификацию рисков.
Во втором вопросе
раскрыть содержание количественных методов оценки рисков инвестиционных проектов (деревья решений, анализ чувствительности, сценарный подход, имитационное моделирование, статистический подход)
В третьем вопросе
описать алгоритм количественной оценки риска методом дерева решений, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.
Заключение.
Сделать выводы по результатам сравнительного анализа методов оценки рисков инвестиционных проектов.
Рекомендуемая литература: [11, гл. 5 и 6; 6 гл. 5; 8 гл. 7,8,9; периодические издания и сеть Internet].
2. Основные методы оценки рисков
(анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок
)
План
Введение
1. Общая характеристика методов оценки рисков.
2. Сравнительный анализ основных методов оценки риска
3. Пример реализации метода экспертных оценок.
Заключение
Введение.
Необходимо обосновать актуальность данной темы, сформулировать основные цели и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику существующих и перспективных методов оценки риска.
Во втором вопросе
провести сравнительный анализ основных методов оценки риска (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок).
В третьем вопросе
описать алгоритм метода экспертных оценок, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа методов оценки риска.
Рекомендуемая литература: [4; 6, гл.5 и 6; 10 гл. 2 и 3; 11, гл.6; периодические издания и сеть Internet].
3. Модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом риска
План
Введение
1. Общая характеристика экономико-математических моделей управления инвестиционными рисками.
2. Модели оценки инвестиционных проектов и ставок дисконтирования с учетом рисков не связанных и связанных со снижением доходности альтернативных инвестиций.
3. Примеры расчетов по моделям оценки инвестиционных проектов.
Заключение
Введение.
Обосновать актуальность темы, определить цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику экономико-математическим моделям управления инвестиционными рисками.
Во втором вопросе
привести постановку задачи, записать две экономико-математические модели оценки инвестиционных проектов и ставок дисконтирования с учетом рисков не связанных и связанных со снижением доходности альтернативных инвестиций, раскрыть технологию расчетов по каждой из двух моделей, и показать их различие.
В третьем вопросе
. На примерах показать алгоритмы решения задач с практической реализацией в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа обеих моделей.
Рекомендуемая литература: [11, гл. 7; периодические издания и сеть Internet].
4. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики
(диверсификация, самострахование
(резервирование
), страхование, хеджирование
)
План
Введение
1. Общая характеристика способов управления рисками на предприятии.
2. Сравнительный анализ основных способов управления рисками на предприятии
3. Пример оценки эффективности одним из способов управления рисками.
Заключение
Введение.
Необходимо обосновать актуальность темы, сформулировать основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику существующих и перспективных способов управления рисками на предприятии.
Во втором вопросе
провести сравнительный анализ основных способов управления рисками на предприятии: диверсификации, самострахования (резервирования), страхования, хеджирования.
В третьем вопросе
описать алгоритм оценки эффективности одного из способов управления рисками, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа рассмотренных способов управления рискам.
Рекомендуемая литература: [3*, 7*, гл.5; 8*, Введение; 17*, гл.8, 9, 10; сеть Internet].
5. Методы управления финансовыми рисками
(уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация риска
)
План
Введение
1. Общая характеристика методов управления финансовыми рисками.
2. Сравнительный анализ основных методов управления финансовыми рисками.
3. Пример реализации одного из методов управления рисками (выбрать по своему усмотрению
).
Заключение
Введение.
Обосновать актуальность темы, определить основную цель и задачи, подлежащие решению, выделить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику существующих и перспективных методов управления финансовыми рисками.
Во втором вопросе
провести сравнительный анализ методов управления финансовыми рисками: уклонения от риска, локализации, диссипации и компенсации риска.
В третьем вопросе
описать алгоритм одного из методов управления рисками, привести практический пример с реализацией данного метода в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа рассмотренных методов управления финансовыми рисками.
Рекомендуемая литература: [6*, гл.5; 11, гл.7; 12, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
6. Диагностика банкротства предприятий
План
Введение
1. Причины банкротства предприятий, внешние и внутренние факторы возникновения банкротства.
2. Модели прогнозирования банкротства предприятий: зарубежные и отечественные.
3. Пример анализа банкротства по данным финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Заключение
Введение.
Необходимо раскрыть актуальность темы, определить основную цель и задачи, подлежащие решению, выделить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику причин возникновения банкротств предприятий, раскрыть внешние и внутренние факторы их возникновения.
Во втором вопросе
рассмотреть классификацию существующих моделей прогнозирования банкротства предприятий. Провести сравнительный анализ моделей прогнозирования, используемых в отечественной и зарубежной практике.
В третьем вопросе
описать алгоритм одной из отечественных моделей прогнозирования и привести практический пример его реализации в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам сравнительного анализа рассмотренных моделей прогнозирования банкротств (отечественных и зарубежных).
Рекомендуемая литература: [3*, гл.4; 15, гл.5; периодические издания и сеть Internet].
7 . Управление рисками потери предприятием платежеспособности
План
Введение
1. Общие понятия платежеспособности предприятия. Обоснование необходимости управления рисками ликвидности на предприятии.
2. Методика оценки платежеспособности предприятия.
3. Пример оценки потери платежеспособности.
Заключение
Введение.
Обосновать актуальность темы, определить основные цели и задачи, подлежащие решению, выделить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику понятия ликвидности и обосновать необходимость управления рисками ликвидности на предприятии.
Во втором вопросе
охарактеризовать признаки потери платежеспособности предприятия, рассмотреть возможные причины ее возникновения, дать оценку возможных последствий потери платежеспособности, определить пути ее восстановления и подержания на заданном уровне. Описать методику оценки платежеспособности.
В третьем вопросе
описать алгоритм оценки риска потери предприятием платежеспособности, провести анализ ликвидности реального баланса на конкретном примере в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по теоретической части и результатам расчета.
Рекомендуемая литература: [3, гл.3; 18, гл.11; периодические издания и сеть Internet].
8. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования
План
Введение
1. Общая характеристика методов имитационного моделирования.
2. Сравнительный анализ имитационных моделей оценки риска инвестиционного проекта.
3. Пример оценки риска инвестиционного проекта методом имитационного моделирования.
Заключение
Введение.
Необходимо обосновать актуальность темы, определить основную цель и задачи, подлежащие решению, объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
раскрыть сущность методов имитационного моделирования и обосновать их применение для решения задач оценки риска инвестиционных проектов.
Во втором вопросе
провести сравнительный анализ моделей имитационного моделирования, описать их особенности. Отдельно выделить вероятностные модели: модель диссипации риска (диверсификации поставщиков), модель компенсации риска (создания запасов сырья).
В третьем вопросе
описать алгоритм оценки риска одним из методов имитационного моделирования, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы на основе теоретического материала и результатов расчета.
Рекомендуемая литература: [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности
План
Введение
1. Общие подходы к оценке риска при составлении бизнес-плана предприятия.
2. Модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и динамики зон риска.
3. Примеры оценки риска результатов планирования.
Заключение
Введение.
Обосновать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
рассмотреть порядок идентификации рисков результатов планирования и дать характеристику методам их анализа.
Во втором вопросе
рассмотреть модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и модели динамики зон рисков последствий результатов планирования.
В третьем вопросе
описать алгоритмы моделей оценки риска результатов планирования и привести практические примеры их реализации в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по результатам оценки рисков на основе рассмотренных моделей.
Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
10. Управление производственными рисками на предприятии
План
Введение
1. Общая характеристика производственных рисков на предприятии.
2. Механизм управления производственными рисками на предприятии.
3. Примеры оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Заключение
Введение.
Показать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе
дать общую характеристику производственным рискам на предприятии и выделить способы управления ими.
Во втором вопросе
рассмотреть управляющие воздействия на операционный, финансовый и сопряженный рычаги. Описать каким образом учитывается воздействие различных факторов на уровень производственных рисков.
В третьем вопросе
описать алгоритмы оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка, привести практический пример реализации данных алгоритмов в среде Excel.
Заключение.
Отразить свои выводы по возможности управления производственными рисками на основе теоретического материала и результатов, полученных в результате решения конкретных задач.
Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 12, гл.9; периодические издания и сеть Internet].
Литература
Основная
1. Беннинга, Шимон. Финансовое моделирование с использованием Excel.: 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 207. – 592 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2000; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.
3. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 228 с.
4. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. - 168 с.
5. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.
6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учеб. пособие.– М.: Проспект, 2008. – 160 с.
7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко
», 2009. – 544 с.
8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А.А. Лобанова и А.В.Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 932 с.
Дополнительная
1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься, издательский дом «Вильямс», 2003.
2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2007. -960с.
3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС, 2010. – 310 с.
4. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 772 с. 5. Долматов, А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С. Долматов. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 319 с.
6. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учеб. посбие для вузов. - М: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
7. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
8. Островская Э. Риск инвестиционных проектов / Эльжбета Островская. Пер. с польского. – М: ЗАО «Издательство экономика», 2004. – 269 с.
9. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – Инфра-М, 1994. -192 с.
10. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 231 с.
11. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 544с.
12. Тепман Л.Н. Управление рисками: учебное пособие для студентов экономических вузов. – М.: «Анкил», 2009. – 352с.
13. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
14. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия: Учеб.-практ. пособие. – М. : ТЕИС , 2003 - 247 с.
15. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / Л.В. Попова, И.А. Маслова. – М.: Дело и Сервис, 2009. -240 с.
16. Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч.-практич. пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 176 с.
17. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко
», 2009. – 880 с.
18. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416с.
19. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
Периодические издания
1. Журнал «Управление финансовыми рисками»
2. Журнал «Финансовый менеджмент»
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
4. Журнал «Менеджмент сегодня»
5. Журнал "Риск-менеджмент"
Электронные ресурсы Интернет
1.
http://www.risk24.ru/index.htm
2.
http://www.risk-manage.ru/biblio/study
и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Финансово-кредитный факультет
Кафедра экономико-математических методов и моделей
РЕФЕРАТ
по дисциплине управление рисками предприятия
на тему:
Модели оценки вероятности угрозы банкротства предприятию
Выполнил (а): ____________________
Ф.И.О.
номер группы ____________________
научный руководитель _____________
должность, звание,
_____________________________________________
Ф.И.О
Москва 2010