СПИСОК ВОПРОСОВ
по кафедре Денег и ценных бумаг на
вступительном экзамене в аспирантуру по
специальности 08.00.10
Каждый экзаменующийся при сдаче экзамена получает три вопроса:
Вопрос по курсу «Деньги. Кредит. Банки».
Вопрос по рынку ценных бумаг.
Вопрос, связанный с областью будущего диссертационного исследования.
Реферат объемом 25-30 машинописных страниц (не более) соискатель подготавливает по основным проблемам предполагаемой темы исследования и представляет на кафедру за 5 дней до начала вступительного экзамена с оценкой предполагаемого научного руководителя.
ЛИЦА, НЕ СДАВШИЕ РЕФЕРАТ К ЭКЗАМЕНУ НЕ ДОПУСНАЮТСЯ.
Вопросы по ДКБ
Функции денег в системе экономических отношений (главная, основные и производные). Причины изменчивости денежных функций.
Бартер, его проблемы. Деньги как разрешение проблем бартера. Попытки создания безденежной экономики.
Эволюция форм денег. Примитивные и современные деньги. Полноценные и неполноценные деньги.
Денежная система: ее элементы и виды.
Сущность кредита и его свойства. Финансовые посредники.
Спрос на кредит. Предложение кредита. Равновесие на рынке кредита. Эффекты: ликвидности, дохода, Фишера и вытеснения.
Кредиторы и заемщики. Комбинации отношений: «кредитор – заемщик». Формы, виды и функции кредита.
Основы теории процента.
Виды процентных ставок на кредитном рынке. Теории структуры процентных ставок.
Денежное обращение России до 1917 года.
Денежное обращение в условиях плановой экономики (1917-1991 гг.).
Денежное обращение России после 1991 года.
Денежная масса и ее структура.
Инструменты финансового рынка.
Деньги центрального банка.
Деньги коммерческих банков.
Природа денежного мультипликатора.
Инфляция, вызванная денежной экспансией (модель Бруннера и коллег).
Инфляция спроса (модель Бруннера и коллег).
Инфляция издержек (модель Бруннера и коллег).
Цели денежно-кредитной политики (первичные, тактическая, промежуточные).
Банковская система: ее уровни и виды банков.
Центральный банк: его статус и функции.
Банковская система России: ее зарождение, состояние перед революцией 1917 г., развитие в период плановой экономики и на современном этапе.
Инструменты денежно-кредитной политики.
Вопросы по РЦБ
Рынок ценных бумаг в экономике, его структура, инфраструктура и функции (главная, основные и производные).
Системы кредитных рейтингов. Международные и российские рейтинговые организации.
История рынка ценных бумаг. Деятельность иностранных (Голландия, Англия, Франция, США, Германия) и российских фондовых бирж до 1917 года.
Первичный рынок ценных бумаг. Эмитенты и инвестиционные банки (компании). Способы и особенности первичных размещений. IPO.
Фондовая биржа и ее роль в экономике. Российские биржи: ММВБ
и РТС
. Товарные биржи. Иностранные биржи: NYSE, LSE, EURONEXT, OMX AB, NASDAQ
, Deutsche Boerse, TSE
. Альтернативные площадки и их конкуренция.
Классификация розничных и институциональных инвесторов. Цели инвесторов. Виды институциональных инвесторов – финансовых посредников. Инвестиционные фонды и их виды. Хедж-фонды.
Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). Частный и централизованный клиринг. Клиринговые обязательные и дополнительные услуги. Неттинг. Функции расчетной палаты.
Депозитарная деятельность. Классификация депозитарных систем. Функции депозитариев. Виды депозитариев (клиентские, расчетные, уполномоченные, специализированные). Проблема взаимоотношений НДЦ и ДКК. Проблемы создания централизованного депозитария.
Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Взаимодействие регистраторов и депозитариев. Проблемы регистраторской деятельности.
Цели и задачи регулирования рынка ценных бумаг. Типы регулирования фондового рынка. Нормативная база регулирования российского фондового рынка. Проблемы регулирования российского рынка ценных бумаг.
Особенности регулирования рынка ценных бумаг за рубежом: США, Британия, Германия и Франция. Международное сотрудничество в области регулирования рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги рынка денег (казначейские векселя, депозитные сертификаты, краткосрочные муниципальные облигации, РЕПО, коммерческие векселя, акцепты банкира, евродоллары и федеральные фонды).
Инструменты с фиксированным доходом (казначейские ноты или облигации;
обязательства федеральных агентств; муниципальные облигации; корпоративные облигации; международные облигации; закладные).
Облигационная математика. Кривая доходности. Цена – доходность. Ценовой риск, дюрация и выпуклость облигации.
Волатильность на рынке облигаций.
Кривые доходностей облигаций
и теории временной структуры процентных ставок.
Основные характеристики акций. Определение курсовой стоимости и доходности акций. Риск и доходность акций.
Понятие эффективного рынка.
Основные фондовые индексы: российские и иностранные.
Производные финансовые инструменты: форварды и фьючерсы.
Свопы и их виды (процентный, валютный, финансовых активов, товарный и другие разновидности).
Кредитные деривативы (CDS, TRS, CNL, CDO).
Общая характеристика опционных контрактов. Факторы, определяющие премию опциона.
Греки: коэффициенты чувствительности премии опциона.
Особенности технического и фундаментального анализа рынка ценных бумаг.
Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения. М. 2005.
Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика. М. 2004.
Берже П. Денежный механизм. М. 1996.
Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М. 2001.
Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России. М. 2003.
Буторина О.В. Международные валюты. М. 2003.
Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой /под. Ред. М.В. Крашенинникова. М. 2003.
Деньги. Кредит. Банки /Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой. М. 2007.
Деньги. Кредит. Банки /Под. Ред. О.И. Лаврушина. М. 2007.
Кроливецкая В.Э. Сбалансированность спроса и предложения денег – условие подъема национальной экономики. СПб. 2005.
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика. М. 2005.
Наумова Л.П., Леонтьева И.П. Современные деньги. СПбГУЭФ. 2005.
Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность. Л. 1982.
Пищик В.Я. Евро и доллар США. М. 2002.
Попова Е.М. Формирование банковской системы рыночного типа в России. СПб. 2000.
Портной М.А. Деньги: их виды и функции. М. 1998.
Ротбард М. Государство и деньги. Челябинск. 2004.
Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. СПб.2007.
Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. (www.selishchev-finec.ru)
Смит В. Происхождение центральных банков. М. 1996.
Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках. М. 2003.
Сурков М.С., Яремчук Н.В. Институты и инструменты бюджетно-налогового и денежно-кредитного регулирования экономики. М. 2004.
Фишер И. Покупательная сила денег. М. 2001.
Фридмен М. Если бы деньги заговорили… М. 2002.
Харрис Л. Денежная теория. М. 1990.
Хансен Э. Денежная и финансовая политика. М.2006.
Юровицкий В. Эволюция денег. М. 2005.
Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М. 2004.
Адельмейер М. Опционы колл и пут. М. 2004.
Абрамов А. Инвестиционные фонды. М. 2005.
Бельзецкий А.И. Фондовые индексы: оценка качества. М. 2006.
Булатов В.В. Экономический рост и фондовый рынок. Т. 1-2. М. 2004.
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М. 1998.
Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М. 1996.
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М. 2005.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М. 2006.
Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М. 2002.
Давиденко Л.П., Кучмий И.В. Депозитарная профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. СПбГУЭФ. 2005.
Канн М.Н. Технический анализ. СПб. 2003.
Карминский А.М., Пересецкий А.А. Петров А. Е. Рейтинги в экономике. М. 2005.
Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М. 2005.
Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг. СПб. 2001.
Краев А.О., Коньков И.Н., Малеев П.Ю. Рынок долговых ценных бумаг. М. 2002.
Лялин С.В. Корпоративные облигации. М. 2002.
Лизунов П.В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг. СПб. 2004.
Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. М. 2006.
Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. М. 2003.
Минеева Е.В. Международный рынок ценных бумаг. СПбГУЭФ. 2005.
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. М. 2002.
Руденко С.А. Рынок производных финансовых инструментов Российской Федерации. СПбГУЭФ. 2005.
Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М. 2002.
Рынок ценных бумаг /Под. Ред. В.А. Галанова и А.И. Басова. М. 2002.
Рэй К. Рынок облигаций. М. 1999.
Селищев А.С. Теория ценных бумаг. (www.selishchev.com )
Селищев А.С. Производные финансовые инструменты. (www.selishchev.com )
Ценные бумаги /Под. Ред. В.И. Колесникова и В.С. Торкановского. М. 2003.
Ческидов Б.М. Модели рынков ценных бумаг. СПб.2006.
Четыркин Е.М. Облигации. Теория доходности. М. 2005.
Основные характеристики акций. Определение курсовой стоимости и доходности акций. Риск и доходность акций.
Понятие эффективного рынка.
Основные фондовые индексы: российские и иностранные.
Производные финансовые инструменты: форварды и фьючерсы.
Свопы и их виды (процентный, валютный, финансовых активов, товарный и другие разновидности).
Кредитные деривативы (CDS, TRS, CNL, CDO).
Общая характеристика опционных контрактов. Факторы, определяющие премию опциона.
Греки: коэффициенты чувствительности премии опциона.
Особенности технического и фундаментального анализа рынка ценных бумаг.
СПИСОК
рекомендуемой литературы к вступительному экзамену в аспирантуру:
1.
Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения. М. 2005.
Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика. М. 2004.
Берже П. Денежный механизм. М. 1996.
Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М. 2001.
Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы для России. М. 2003.
Буторина О.В. Международные валюты. М. 2003.
Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой /под. Ред. М.В. Крашенинникова. М. 2003.
Деньги. Кредит. Банки /Под. Ред. Г.Н. Белоглазовой. М. 2007.
Деньги. Кредит. Банки /Под. Ред. О.И. Лаврушина. М. 2007.
Кроливецкая В.Э. Сбалансированность спроса и предложения денег – условие подъема национальной экономики. СПб. 2005.
Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика. М. 2005.
Наумова Л.П., Леонтьева И.П. Современные деньги. СПбГУЭФ. 2005.
Пашкус Ю.В. Деньги: прошлое и современность. Л. 1982.
Пищик В.Я. Евро и доллар США. М. 2002.
Попова Е.М. Формирование банковской системы рыночного типа в России. СПб. 2000.
Портной М.А. Деньги: их виды и функции. М. 1998.
Ротбард М. Государство и деньги. Челябинск. 2004.
Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. СПб.2007.
Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки. (www.selishchev-finec.ru)
Смит В. Происхождение центральных банков. М. 1996.
Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках. М. 2003.
Сурков М.С., Яремчук Н.В. Институты и инструменты бюджетно-налогового и денежно-кредитного регулирования экономики. М. 2004.
Фишер И. Покупательная сила денег. М. 2001.
Фридмен М. Если бы деньги заговорили… М. 2002.
Харрис Л. Денежная теория. М. 1990.
Хансен Э. Денежная и финансовая политика. М.2006.
Юровицкий В. Эволюция денег. М. 2005.
2.
Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М. 2004.
Адельмейер М. Опционы колл и пут. М. 2004.
Абрамов А. Инвестиционные фонды. М. 2005.
Бельзецкий А.И. Фондовые индексы: оценка качества. М. 2006.
Булатов В.В. Экономический рост и фондовый рынок. Т. 1-2. М. 2004.
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М. 1998.
Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М. 1996.
Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М. 2005.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. М. 2006.
Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М. 2002.
Давиденко Л.П., Кучмий И.В. Депозитарная профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. СПбГУЭФ. 2005.
Канн М.Н. Технический анализ. СПб. 2003.
Карминский А.М., Пересецкий А.А. Петров А. Е. Рейтинги в экономике. М. 2005.
Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М. 2005.
Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг. СПб. 2001.
Краев А.О., Коньков И.Н., Малеев П.Ю. Рынок долговых ценных бумаг. М. 2002.
Лялин С.В. Корпоративные облигации. М. 2002.
Лизунов П.В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг. СПб. 2004.
Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. М. 2006.
Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг. М. 2003.
Минеева Е.В. Международный рынок ценных бумаг. СПбГУЭФ. 2005.
Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России. М. 2002.
Руденко С.А. Рынок производных финансовых инструментов Российской Федерации. СПбГУЭФ. 2005.
Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М. 2002.
Рынок ценных бумаг /Под. Ред. В.А. Галанова и А.И. Басова. М. 2002.
Рэй К. Рынок облигаций. М. 1999.
Селищев А.С. Теория ценных бумаг. (www.selishchev.com )
Селищев А.С. Производные финансовые инструменты. (www.selishchev.com )
Ценные бумаги /Под. Ред. В.И. Колесникова и В.С. Торкановского. М. 2003.
Ческидов Б.М. Модели рынков ценных бумаг. СПб.2006.
Четыркин Е.М. Облигации. Теория доходности. М. 2005.
3.
56. Периодические издания: журналы «Деньги и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Коммерсант-Деньги», «Финанс», „Smart Money“.
ЛИЦА, НЕ СДАВШИЕ РЕФЕРАТ К ЭКЗАМЕНУ НЕ ДОПУСНАЮТСЯ.